วันนี้ผมนั่งศึกษา RSI และได้พบกับบทความที่น่าสนใจและเปลี่ยนมุมมองของผมต่อ Indicator ตัวหนึ่งไปเลยและนี้คือ บทความซึ่งผมได้ใช้ภาษาของผมในการบอกต่ออีกทีหนึ่ง เครดิต RSI แม่งเม่า ซึ่งเป็นเรื่องผมยอมรับว่าน่าสนใจมาก แต่ผมยังติดใจเรื่อง Fibo ว่ามันเป็น 61.80 50.0 38.2 / 76.40 * 23.60 นึป่าว แล้วไอ 66.66 กับ 33.33 ของแกมันมาจากไหนว๊า - -* บทความวันนี้อาจยาวหน่อยเพราะไปก๊อปบทความเขามาลงไว้เพราะเห็นว่าน่าสนใจ
เริ่มต้นจากสูตร สูตรการคำนวณ 14 หรือ (X)วัน RSI
RSI = 100 - (100/1+RS)
RS = ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของราคาปิดใน 14 หรือ (X)วัน
ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงลดลงของราคาปิดใน 14 หรือ (X)วัน
หรือใช้สูตร
RSI = 100*U / U+D
U = AVERAGE OF 14 DAY’S UP CLOSES
(ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของราคาปิดใน 14 วัน)
D = AVERAGE OF 14 DAY’S DOWN CLOSES
(ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงลดลงของราคาปิดใน 14 วัน)
การคำนวณค่าเปลี่ยนแปลงจะเทียบเป็น 1 ต่อ 1 (หน่วย นาที/วัน/สัปดาห์) หรือจะดูจาก RSI ตลาดหุ้น
จะเห็นได้ว่าสูตรที่ 1 ถ้าค่า RS มีค่ามาก RSI จะได้ผลเยอะ เพราะ 100/1+RS ถ้า RS มีค่าเยอะจะได้ผลน้อยลงเรื่อยๆ หลังจากนั้นนำ 100 มาลบถ้า RS มีค่าเยอะ จะได้ RSI เยอะ ถ้า RS มีค่าน้อยจะได้ RSI น้อย
*เหตุผมที่่เขานิยมใช้ 14 วัน เพราะจากการทดลองย้อนหลังพบว่าให้ผลตอบแทนดีที่สุด แต่ไม่รู้เขาทดลองกันยังไงน๊ะ 555 และนี้คือบทความสำหรับคนที่สนใจ RSI อีกบทความหนึ่ง อ่านไปใช้วิจารณญาณด้วยนะ
1. อะไรคือ Relative Strength Index (RSI) ?
RSI คือเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องมือในการชี้วัดว่าหุ้นตัวนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อเทียบกับตัวของมันเองในช่วงที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบแรงของหุ้นโดยเฉลี่ย ในวันที่วิ่งขึ้นกับวิ่งลง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะถูกคำนวณออกมาอยู่ในสเกลระหว่าง 0-100 ถ้ามันมีค่ามากกว่า 70 จะถือว่าเป็นตลาดกระทิง แต่ถ้าค่าของมันต่ำกว่า 30 จะถือว่าเป็นตลาดหมี
2. วิธีการคำนวณหาค่าของ RSI
มาดูสูตรของมันกันครับ RSI สามารถคำนวณได้โดยนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของส่วนต่างราคาในวันที่หุ้นขึ้นในช่วงเวลา (X period) หารด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของส่วนต่างราคาในวันที่หุ้นลงในช่วงเวลา (X period) ถึงแม้ว่าสูตรของมันจะดูง่ายมากๆ แต่มันสามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของหุ้นได้เป็นอย่างดี เพียงเปรียบเทียบกับตัวของมันเองเท่านั้น จำนวนวัน (period) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือระยะเวลา 14 วัน
3. ระดับ Overbought และ OverSold
เขต OverSold ของ RSI ก็คือเมื่อมันมีค่าต่ำกว่า 30 ลงไป นักลงทุนหลายๆ คนมักใช้ช่วงเวลานี้ในการเข้ามาซื้อหุ้นหรือสะสมเพิ่ม ขอให้รู้ไว้ว่า... นี่อาจเป็นวิธีที่จะทำให้คุณขาดทุนได้ เนื่องจาก RSI นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชี้วัดความแข็งแกร่งของหุ้น แต่กลับมีบางคนที่พยายามจะซื้อหุ้นในขณะที่มันกำลังตกต่ำลงมาอยู่ ช่วงเวลาเดียวที่จะทำให้กลยุทธ์นี้ใช้ได้ คือเมื่อตลาดแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ (Sideways) อย่างไรก็ตามหากคุณจะใช้วิธีการนี้หล่ะก็ คุณควรจะมีประสบการณ์และมีวินัยอย่างมาก เนื่องจากถึงแม้ว่าเราจะได้กำไรถึง 10 ครั้งติดๆ กันก็ตาม แต่หากคุณพลาดโดนแนวโน้มใหญ่ที่ตรงข้ามกับคุณเพียงครั้งเดียว นั่นอาจทำให้คุณขาดทุนอย่างหนักได้เลย
ในทางตรงกันข้ามกับเขต OverSold ก็ยังมีเขตที่เรียกว่า Overbought โดยมันจะเริ่มต้นเมื่อ RSI มีค่ามากกว่า 70 ขึ้นไป นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะตั้งขายเอาไว้เมื่อ RSI มีค่าสูงถึง 70 นี่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้คุณเสียเงินเช่นกัน เนื่องจากค่า RSI ที่สูงขึ้นไปนั้นย่อมมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังค่าของมัน มันเกิดขึ้นมาจากการที่หุ้นได้วิ่งขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง นักลงทุนที่ดีไม่ควรฝืนแนวโน้มใหญ่ และขาย Short ฝืนตลาด
4. การเกาะไปตามแนวโน้มโดยใช้ RSI
แทนที่เราจะใช้ RSI มาเป็นสัญญาณซื้อขาย หนทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นก็คือการนำมันมาใข้เพื่อการคาดคะเนแนวโน้มใหญ่ คนส่วนใหญ่นั้นมักจะมองไปที่ระดับ 30-70 แต่ระดับที่สำคัญที่สุดของค่า RSI ก็คือ ระดับ 33.33 และระดับ 66.66-66.67 ต่างหากหล่ะ นี่เป็นระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราส่วน Fibonanci ในตัวของมันเอง ตั้งแต่ระดับ 50-66.67 นั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างการขึ้นลงยังอยู่ที่อัตราส่วน 1:1 แต่เมื่อไหร่ที่ RSI มีค่าถึง 66.67 แล้วหล่ะก็ อัตราส่วนที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 2:1 นั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยการขึ้นของราคาจะมากกว่าการลงอยู่ 2 เท่า ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่า แรงซื้อเป็นฝ่ายควบคุมตลาดอยู่ ส่วนระดับ RSI ที่ 50-33.33 นั้น ค่าเฉลี่ยการขึ้นต่อการลงของราคาอยู่ที่ 1:1 และเมื่อไหร่ที่ RSI มีค่าน้อยกว่า 33.33 แล้วหล่ะก็ อัตราส่วนจะกลายเป็น 1:2 ซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยการลงมากกว่าการขึ้นอยู่ 2 เท่า นั่นคือแรงขายเป็นฝ่ายควบคุมตลาดอยู่
ดังนั้นสิ่งสำคัญในการแปลความหมายก็คือ เมื่อไหร่ที่ RSI ได้มาถึงระดับที่สำคัญเหล่านี้ มันจะยิ่งเป็นการยากมากขึ้นที่ระดับของ RSI จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากมันได้เคลื่อนที่อย่างแข็งแกร่งมาในทิศทางเดียวเท่านั้น
ลองมาดูตัวอย่างจริงๆ จากหุ้น GE สังเกตว่าตั้งแต่ RSI ตกลงมาต่ำกว่า 33.33 ในเดือนพฤษภาคม 2008 ค่า RSI ไม่สามารถวิ่งกลับไปที่ 66.67 ได้เลย หุ้นตัวนี้ไม่สามารถวิ่งขึ้นอย่างรุนแรงได้อีก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะกลับมามากกว่าการลงเป็นอัตราส่วนที่ 2:1 ได้อีกเลย แรงของการเด้งสวนขึ้นมานั้นอ่อนแอมาก และหุ้นค่อยๆ ตกลงต่ำลงไปเรื่อยๆ นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะมองไปที่เส้น 50 แต่คุณจะเห็นได้จากกราฟของ GE ว่าเส้น 50 ถูกแตะหลายต่อหลายครั้งทีเดียว แต่ลองสังเกตที่เส้น 66.67 ดูสิครับ มันไม่ถูกแตะต้องเลย
สำหรับตัวอย่างสุดท้ายนี้ นำมาจากกราฟหุ้นของ Coca-Cola ในปี 2008 สังเกตว่าหุ้นได้ทำจุดต่ำสุดเมื่อต้นปี 2007 หลังจากนั้นมันได้วิ่งขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง และ RSI ไม่เคยกลับไปต่ำกว่า 33.33 อีกเลย และเช่นเคย เส้น 50 ให้สัญญาณผิดพลาดอยู่หลายครั้ง แต่การวิเคราะห์แนวโน้มจาก RSI แบบใหม่นี้จะได้ผลมากกว่า การที่จะใช้เส้นระดับ 33.33 และ 66.67 นั้น คุณต้องมองหาหุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งก่อน อีกวิธีที่จะหาหุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งก็คือ การหาหุ้นที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญของมัน ซึ่งราคาหุ้นที่ได้เคลื่อนที่อย่างมีนัยยะสำคัญ หลังจากสามารถระบุแนวโน้มอย่างชัดเจนแล้ว ให้มองหาระดับ RSI ที่ได้สอนในที่นี้ไปแล้ว เพื่อช่วยให้คุณอยู่ฝ่ายเดียวกับตลาด
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น